被骗开淘宝店收到短信威胁怎么办

您应立即采取措施保护自身安全。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，威胁他人安全可受处罚。若不及时处理，可能会遭受持续骚扰甚至更严重的后果。
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常见处理方式有投诉与报警两种。可先联系淘宝平台投诉，无果后再向消费者协会或市场监管部门投诉，情节严重时依法向法院起诉或报警处理，根据具体情况选择最适合的方式。
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被骗应投诉或报警。具体操作：1. 立即联系淘宝平台说明情况并投诉；2. 收集证据，向消费者协会或市场监管部门投诉；3. 若涉及犯罪，立即报警并提供证据；4. 必要时咨询律师，依法向法院提起诉讼。